期货异常交易认定标准及处理程序

自成交

频繁报撤单

大额报撤单

日内开仓交易量较大

影响交割结算价行为

实际控制关系账户合并持仓超限

备注

上海

期货交易所

某一合约上的自成交次数超过5次（含5次）

某一合约上的撤单次数超过500次（含500次）

某一合约大额撤单次数超过50次（含50次）。单笔撤单的撤单量达到300手以上（含300手）

一组实际控制关系账户投机持仓合并计算后超过交易所持仓限额规定。

实际控制关系账户组交易行为合并计算达到交易异常交易处理标准的，按照一次认定；客户交易郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所期货合约因套期保值、套利交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单不作为异常交易行为。客户交易上海期货交易所合约因套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单不作为异常交易行为。

郑州

商品交易所

某一合约上的自成交次数超过5次（含5次）

某一合约上的撤单次数超过500次（含500次）

某一合约大额撤单次数超过50次（含50次）。单笔撤单的撤单量达到800手以上（含800手）

利用对倒、对敲等手段交易，造成交割月合约价格异常波动幅度达该合约涨跌停板幅度40%以上

大连

商品交易所

某一合约上的自成交次数超过5次（含5次）

某一合约上的撤单次数超过500次（含500次）

某一合约上的撤单次数达到400次（含400次）以上的，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%

中国

金融交易所

某一合约上的自成交次数超过5次（含5次）

某一合约上的撤单次数超过500次（含500次）

某一合约上的撤单次数达到100次（含100次）以上的，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%

股指开仓交易量达到1200手（含1200手）

处理程序

自成交

频繁报撤单

大额报撤单

日内开仓交易量较大

影响交割结算价行为

实际控制关系账户合并持仓超限

第一次认定

要求会员转达交易所提示。

给予暂停开仓交易不低于3个月的纪律处分。情节严重，交易所向中国证监会稽查局提交相关情况报告请提立案稽查，并将报告抄送中国证监会期货监管一部。

要求客户自行平仓，客户未在通知次日上午第一节交易时间内自行平仓，交易所执行强行平仓。强平当日闭市后对该组实际控制关系账户采取限制开仓监管措施，限制开仓时间不低于1个月。

列入重点监管名单

第二次认定

列入重点监管名单，向客户所在期货公司通报。

次日采取限制开仓监管措施，限制开仓时间不低于10个交易日

第三次认定

采取限制开仓监管措施，限制开仓时间原则上不低于一个月。

次日采取限制开仓监管措施，限制开仓时间不低于6个月