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油脂:外盘调整,套利参与
研究院

行情回顾:
上一交易日,Y1609收于6,076,下跌136,成交557,338手,日成交量增加25906手,持仓量623,034手,日减仓31,500手。P1609收于5,170,跌190,日减仓11,328,持仓量398,156。OI1609收于6210,跌144,成交量137176手,日增加34382手,持仓量164350手,日减仓4038手。
基本面跟踪:
1. 美国农业部(USDA)公布的作物生长报告显示,截至2016年6月12日当周,美国大豆生长优良率为74%,高于分析师预计的72%。 美国农业部还公布,当周,美国大豆种植率为92%,符合预估。
2. 沿海一级豆油价格在6020-6260元/吨一线,较上一交易日跌50-150元/吨,主流港口24度棕榈油价格5430-5780元/吨,较上一交易日跌40-100元/吨,豆油及棕榈油价格跟盘回落,以及郑商所菜油期货大跌打压,沿海地区菜油价格也跌50-100元/吨至6000-6160元/吨。
3. 由于美豆涨幅大于玉米,吸引农民更多种植大豆,私人机构Informa Economics将2016年大豆种植面积预估上调至8,380万英亩,高于5月的预估8,300万英亩,也高于美国农业部预估的8220万英亩,市场预期6月底美国农业部种植面积报告中,美豆播种面积将上调。
技术面研判:
短期豆油1609合约下方6100有支撑,上方压力6200;棕榈油1609合约5100支撑,5200一线压力;菜油1609合约6200一线支撑,上方压力6400。
结论及操作建议:
隔夜原油价格震荡下跌,美豆震荡下跌、美豆粕、美豆油震荡整理。美元指数有所调整。BMD棕榈油震荡下跌。现货价格震荡区间下移。豆油走势或强于棕榈油,买豆油卖棕榈油套利持有。棕榈油进入增产周期,逢高试空为主;豆油或区间震荡整理,日内为主。菜油整体基本面好于豆油与棕榈油,可作为对冲品种适时参与。
风险提示:

原油大幅下跌;美元指数上涨。


下载链接:【中大期货农产品(油脂)日报20160615——外盘调整,套利参与】

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